Jedna z powszechnych interpretacji tej piosenki jest taka, że opowiada ona o mężczyźnie opłakującym koniec związku i stratę kochanka. Tekst piosenki sugeruje, że związek ten był źródłem zarówno bólu, jak i radości, a obrazy opisują „łzy w niebie” i „krople krwi na moim ciele”. Wiersz „Czy chciałeś zostawić to w kurzu” sugeruje, że związek został odrzucony i obecnie znajduje się w ruinie.
Tytuł piosenki „When Doves Cry” jest również znaczący i dodaje piosence kolejną warstwę znaczeniową. Gołębie są często postrzegane jako symbole pokoju i miłości, a fakt, że płaczą w piosence, sugeruje, że związek spowodował zakłócenie pokoju i harmonii. Tekst piosenki sugeruje, że bohater stracił poczucie nadziei i celu, ma wrażenie, że „wariuje” i „nie daje sobie rady”.
Ogólnie rzecz biorąc, „When Doves Cry” to potężna i pełna emocji piosenka, która porusza złożone tematy miłości, straty i końca związku. To głęboko osobista piosenka, która odbiła się echem wśród słuchaczy na całym świecie i nadal jest jedną z najbardziej kultowych i lubianych piosenek Prince'a.