- Dziennik mężczyzny, który zaginął (1898)
- Dom na Górze (1899)
- Miasto (1901)
- Droga do piekła (1903)
- Dzieci Getta (1904)
- Armia Czerwona (1919)
- Światowy kryzys (1931)
Oprócz powieści i opowiadań Malmberg napisał także kilka sztuk teatralnych, esejów i broszur politycznych. Był także głośnym krytykiem szwedzkiego rządu i często był aresztowany i więziony za swoją działalność polityczną.
Twórczość Malmberga uważana jest za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych w literaturze szwedzkiej. Jest powszechnie uważany za jednego z pionierów współczesnej powieści szwedzkiej, a jego dzieła zostały przetłumaczone na kilka języków.