Współczesne:
* Nowy Jork: Historia zaczyna się w Nowym Jorku, gdzie Percy Jackson mieszka z matką i ojczymem. Uczęszcza do Yancy Academy, szkoły z internatem dla dzieci z problemami.
* Obóz Herosów: To jest centralne miejsce akcji książki. To tajny obóz półbogów (dzieci bogów) zlokalizowany na Long Island w stanie Nowy Jork.
* Los Angeles: Percy i jego przyjaciele jadą do Los Angeles, aby zbadać sprawę kradzieży błyskawicy Zeusa. Odwiedzają Getty Center, muzeum powiązane z mitologią grecką.
* Inne lokalizacje: Historia obejmuje także takie lokalizacje, jak Empire State Building, Wielki Kanion i Zaświaty.
Starożytna Grecja:
* Góra Olimp: Siedziba greckich bogów i miejsce, w którym rozgrywa się konflikt w historii.
* Zaświaty: To królestwo Hadesa, boga umarłych, przez które Percy i jego przyjaciele muszą przejść, aby oczyścić imię Percy'ego.
* Inne miejsca mitologiczne: Książka wspomina także o miejscach takich jak Tartar, rzeka Styks i Pola Asfodelowe, z których wszystkie są kluczowymi elementami mitologii greckiej.
Krótko mówiąc, „Złodziej Pioruna” łączy znany świat współczesnej Ameryki z fantastyczną krainą starożytnej Grecji, tworząc wyjątkową i wciągającą scenerię dla przygód Percy'ego Jacksona.